Forex Trading Sannsynlig Distribusjon

Sannsynlighetshandel: Det beste fra begge verdener Beslutningen om å ta kontroll over din økonomiske fremtid ved å markedsføre markedene, er spennende og frigjørende. Men det er mange beslutninger som skal gjøres, inkludert markedssalg og ønsket holdingsperiode. Den enkleste avgjørelsen kan være handelsstil: Hvordan trader vil velge og utføre handler. De to vanligste metodene er diskretionære og mekaniske, eller systemgenerert. Mange handelsmenn kjemper med diskresjonær handel på grunn av sin iboende fleksibilitet og subjektivitet, som gir for mye plass til følelsesdrevne beslutninger. Omvendt sliter andre med å bruke rent mekaniske, automatiserte systemer på grunn av deres stivhet og kompleksitet. Det er et tredje alternativ som ofte overses: Sannsynlighetsbasert handel. Med den utbredte adopsjonen av regnearkapplikasjoner som Excel og spredning av pålitelige intradagdata, kan handelsfolk unngå mange fallgruver av skjønnsmessige og systematiske metoder, mens de nyter fordelene av hver. Her undersøker wersquoll fordelene og ulemperne ved disse to tilnærmingene og demonstrerer hvorfor en hybrid tilnærming som bygger på sannsynlighetsbasert utførelse, kan være den optimale metoden for mange forhandlere. Den skjønnsmessige næringsdrivende Den skjønnsmessige næringsdrivende kan ta beslutninger basert på grunnleggende, technicals eller en kombinasjon av begge. Han kan gjøre handelsbeslutninger basert på tolkning av prisdiagrammer ved hjelp av indikatorer og prismønstre, men har ikke harde og raske regler basert på prishandling. Denne tilnærmingen er tiltalende fordi den gir en følelse av kontroll som er attraktiv for mange. Andre fordeler er: Enkelt å lære det grunnleggende Freedom og fleksibilitet til å justere hver handel etter behov. Appeller til selvstendig næringsdrivendes mange selv om følelsen av kontroll tiltrekker seg de fleste handelsfolk, er det tilfeldigheten av suksess som innrømmer selv den mest slående personen. Det er allment akseptert at det store flertallet av selvrettede handelsmenn bruker skjønnsmessige teknikker og at mer enn 90 av dem feiler. Mange tror at det er på grunn av dårlig pengestyring. Og mens det er sant, er dårlig pengeforvaltning ofte et biprodukt av falske forventninger om letthet og fart for å oppnå konsekvent suksess. Med positive og kanskje naive forventninger, forveksler den nye handelsmannen seg med å vinne handler med dyktighet, og miste handler med uflaks. Verre, sannsynlighetslover kan sammenbruke å male et ekstremt misvisende bilde. Relaterte artikler Hva er oddsene for å score en vinnende handel Når mange av oss tenker på sannsynligheter, er det første som kommer til å tenke på en myntkast - å ha en 50 sjanse til å være rett på en gitt kaste. Kan noe like enkelt som en myntkast effektivt brukes til markedet. Det kan i det minste gi oss noen verktøy for å nærme seg markedene, og det kan brukes på mange flere måter enn man kunne forvente. En handelsmenns nåværende syn på sannsynligheten kan være helt feil, og de kan veldig vel være hvorfor de ikke tjener penger på markedene. Denne artikkelen er en introduksjon til sannsynlighetene for handel og til en ofte oversett, men integrert del av det finansielle systemet - statistikk. Ikke vær redd av ordstatistikken, alt blir forklart i vanlig engelsk og uten mange tall eller formler. Forstå Coin Toss På kort sikt. alt kan skje, derfor er myntkastet en passende analogi for aksjemarkedet. Vi antar at aksjen på et gitt tidspunkt kunne like enkelt bevege seg opp som det kunne bevege seg nedover (selv i et utvalg går aksjer opp og ned). Dermed er sannsynligheten for å tjene en fortjeneste (enten kort eller lang) på en stilling på 50. Mens forhåpentligvis ingen vil gjøre helt tilfeldige kortsiktige handler, starter vi med dette scenariet. Hvis vi har en like sannsynlighet for å gjøre et raskt fortjeneste (som en myntkast), viser en fortjeneste av fortjeneste eller tap hva fremtidige utfall vil være Nei Ikke på tilfeldige handler. Dette er en vanlig misforståelse. Hver hendelse har fortsatt en 50 sannsynlighet, uansett hvilke resultater som kom før. Kjør skjer i tilfeldige 5050 hendelser. Et løp refererer til et antall like utfall som forekommer i en rad. Her er et bord som viser sannsynlighetene for et slikt løp med andre ord, oddsen ved å vende et gitt antall hoder eller haler i en rad. Her er hvor vi løper inn i problemer. La oss si at vi nettopp har gjort fem lønnsomme handler på rad. Ifølge vårt bord, som gir oss sannsynligheten for å være riktig (eller feil) fem ganger på rad basert på en 50 sjanse, har vi allerede overvunnet noen alvorlige odds. Oddsen for å få den sjette lønnsomme handelen ser ekstremt fjern, men faktisk er det ikke tilfelle. Våre odds for suksess er fortsatt 50 Folk mister tusenvis av dollar i markedene (og i kasinoer) ved ikke å realisere dette. Årsaken er at oddsen fra bordet vårt er basert på usikre fremtidige hendelser og sannsynligheten for at de vil oppstå. Når vi har fullført en runde på fem vellykkede handler, er disse handler ikke lenger usikre. Vår neste handel starter et nytt potensielt løp, og etter at resultatene er kommet inn for hver handel, starter vi tilbake på toppen av bordet hver gang. Dette betyr at hver handel har en 50 sjanse til å trene. Årsaken til at dette er så viktig er at ofte når handelsmenn kommer inn i markedet, feiler de en streng av fortjeneste eller tap som enten dyktighet eller mangel på ferdigheter. Dette er rett og slett ikke sant. Enten en kortsiktig næringsdrivende foretar flere handler eller en investor, gjør bare noen få handler om året, må vi analysere utfallet av deres handler på en annen måte for å forstå om de bare er heldige eller faktisk ferdigheter er involvert. Statistikk gjelder på alle tidslinjer, og dette er hva vi må huske. Eksemplet ovenfor ga et kortsiktig handelseksempel basert på en 50 sjanse for å være rett eller galt. Men gjelder dette på lang sikt Svært så. Årsaken er at selv om en næringsdrivende bare kan ta langsiktige stillinger, vil han eller hun gjøre færre handler. Dermed vil det ta lengre tid å oppnå data fra nok handler for å se om enkelt flaks er involvert eller om det var ferdighet. En kortsiktig næringsdrivende kan gjøre 30 handler i uken og vise fortjeneste hver måned i to år. Har denne nærmannen overvinnet oddsen med ekte ferdighet? Det ser ut som at sjansen for å ha en løp på 24 lønnsomme måneder er ekstremt sjelden, med mindre oddsen har skiftet mer til hans gunst på en eller annen måte. Nå hva med en langsiktig investor som har gjort tre handler de siste to årene som har vært lønnsomt Er denne handelsmannen utstiller ferdigheter Ikke nødvendigvis. Foreløpig har denne handelsmannen tre runder, og det er ikke vanskelig å oppnå selv fra helt tilfeldige resultater. Lærdommen er at ferdigheten ikke bare reflekteres på kort sikt (om det er en dag eller ett år, det vil variere etter handelsstrategi) det vil også bli reflektert på sikt. Vi trenger nok handelsdata til å avgjøre om en strategi er betydelig nok til å overvinne tilfeldige sannsynligheter. Og selv med dette står vi overfor en annen utfordring: Mens hver handel er en hendelse, er det også en måned og et år hvor handler ble plassert. En næringsdrivende som plasserte 30 handler i uken har overvunnet de daglige oddsene og de månedlige oddsene i et godt antall perioder. Ideelt sett ville bevis på strategien i løpet av noen få år eliminere all tvil om at flaks var involvert på grunn av en viss markedsforhold. For vår langsiktige næringsdrivende som gjør handler som varer mer enn et år, vil det ta flere år å bevise at hans strategi er lønnsom over denne lengre tidsrammen og under alle markedsforhold. Når vi vurderer alle tidsrammer og alle markedsforhold, begynner vi faktisk å se hvordan vi kan være lønnsomme på alle tidsrammer og hvordan du kan flytte oddsen mer på vår side, og oppnå større enn en tilfeldig 50 sjanse til å være rett. Det er verdt å merke seg at hvis overskuddet er større enn tap, kan en næringsdrivende være rett mindre enn 50 av tiden og fortsatt tjene penger. Hvordan lønnsomme selgere tjener penger Så åpenbart gjør folk penger i markedene, og det er ikke bare fordi de har hatt en god løp. Hvordan får vi oddsen til vår fordel? De lønnsomme resultatene kommer fra to konsepter. Den første er basert på det som ble diskutert ovenfor - å være lønnsomt i alle tidsrammer eller i det minste vinne mer i visse perioder enn det som går tapt i andre. Det andre konseptet er det faktum at trender eksisterer i markedene, og dette gjør ikke lenger markedene til en 5050 gamble som i vårt myntkast-eksempel. Aksjekursene har en tendens til å løpe i en bestemt retning over perioder, og de har gjort dette gjentatte ganger over markedshistorie. For de av dere som forstår statistikk, viser dette at det går utløp (trender) i aksjer. Dermed slutter vi med en sannsynlighetskurve som ikke er normal (husk at bellkurven lærerne alltid snakket om), men er skjev og ofte referert til som en kurve med en fett hale (se diagrammet nedenfor). Dette betyr at handelsmenn kan være lønnsomme på en konsistent basis hvis de bruker trender, selv om det er på en ekstremt kort tidsramme. Hvis trender eksisterer, og vi kan ikke lenger ha et tilfeldig utvalg av data (handler), fordi en forspenning i disse handlingene trolig vil reflektere en trend, hvorfor er det 50 sjanseksemplet ovenfor nyttig. Årsaken er at leksjonene fortsatt er gyldige. En næringsdrivende bør ikke øke stillingsstørrelsen eller ta på seg mer risiko (i forhold til stillingsstørrelsen) bare på grunn av en streng av seier, som ikke antas å oppstå som følge av ferdighet. Det betyr også at en næringsdrivende ikke bør redusere stillingsstørrelsen etter å ha hatt en lang, lønnsom løp. Denne informasjonen bør være gode nyheter. Nye handelsfolk kan ta trøst i det faktum at deres etterforskede handelssystem kanskje ikke er feil, men heller opplever en tilfeldig runde med dårlige resultater (eller det kan fortsatt trenge litt raffinering). Det bør også legge press på de som har vært lønnsomme å kontinuerlig overvåke sine strategier, slik at de forblir lønnsomme. Denne informasjonen kan også hjelpe investorer når de analyserer fond eller hedgefond. Handelsresultater publiseres ofte, og viser spektakulære avkastninger ved å vite litt mer om statistikk kan hjelpe oss med å måle om disse avkastningene sannsynligvis vil fortsette eller om avkastningen nettopp skjedde for å være tilfeldig. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis ansetter i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Bevegelsesverktøy for bedre forexhandel For å lykkes, må forexhandlere vite grunnleggende matematikk av sannsynlighet. Tross alt er det vanskelig å oppnå og opprettholde handelsgevinster uten først å ha muligheten til å forstå tallene og måle dem. Mange handelsfolk bruker en kombinasjon av svarte boksindikatorer for å utvikle og implementere handelsregler. Likevel, forskjellen mellom en god handelsmann og en stor er hans eller hennes forståelse av beregningene og metodene for beregning av ytelse og gevinster. Sannsynlighet og statistikk er nøkkelen til utvikling, testing og profitt fra forex trading. Ved å kjenne noen få sannsynlighetsverktøy, er det lettere for handelsmenn å sette handelsmål i matematiske termer, opprette og drive effektive handelsstrategier, og vurdere resultater. Det er nyttig å vurdere de mest grunnleggende konseptene for sannsynlighet og statistikk for forex trading. Ved å forstå sannsynligheten av sannsynligheten, vet du logikken som brukes av mekaniske handelssystemer og ekspertrådgivere (EA). Normal fordeling Det mest grunnleggende verktøyet for sannsynlighet i forex trading er begrepet normal distribusjon. De fleste naturlige prosesser sies å være normalt fordelt. Enhetlig fordeling innebærer at sannsynligheten for et tall som er hvor som helst på et kontinuum, er omtrent like. Dette er den typen distribusjon som kan oppstå ved kunstig spredning av gjenstander så jevnt som mulig over et område, med en jevn mengde avstand mellom dem. I stedet for en jevn fordeling vil imidlertid en valuta-parpris sannsynligvis bli funnet innenfor et bestemt område til enhver tid. Dette er sin normale fordeling, og sannsynlighetsverktøy kan vise en tilnærming av hvor den prisen sannsynligvis vil bli funnet. Normal distribusjon tilbyr forexhandlere prediktiv kraft med hensyn til sannsynligheten for at en valutaparepris vil nå et visst nivå i løpet av en bestemt tidsramme. Datamaskiner bruker en tilfeldig talegenerator til å beregne middelene (gjennomsnittene) av forexpriser for å bestemme deres normale fordeling. Hvis et stort antall utvalgspriser kontrolleres, vil den normale fordeling dannes som en bellkurve når den tegnes grafisk. Jo større antall prøver, jo jevnere kurven vil være. Reglene for enkle gjennomsnitt er nyttige for handelsmenn, men regler for normal distribusjon gir mer nyttig prediktiv kraft. For eksempel kan en næringsdrivende beregne at gjennomsnittlig daglig prisflyt av et forex-par er, si 50 pips. Likevel kan den normale fordeling også fortelle forhandleren sannsynligheten for at en viss daglig prisbevegelse vil falle mellom 30 og 50 pips, eller mellom 50 og 70 pips. I henhold til reglene for normalfordeling og standardavvik, vil omtrent 68 av prøvene bli funnet innenfor en standardavvik av gjennomsnittet, og ca. 95 vil bli funnet innenfor to standardavvik av gjennomsnittet. Endelig er det en 99,7 sannsynlighet for at prøven faller innenfor tre standardavvik av gjennomsnittet. Normale fordelings - og standardavviksfunksjoner i ekspertrådgivere (EA) og handelssystemer hjelper forexhandlere å vurdere sannsynligheten for at prisene kan flytte et visst beløp i en gitt tidsperiode. Likevel bør handelsmenn være forsiktige når de bruker begrepet normal distribusjon alene med sikte på risikostyring. Selv om sannsynligheten for en sjelden hendelse (som en prisreduksjon på 50) kan virke lav, kan uforutsette markedsfaktorer gjøre muligheten mye høyere enn det som vises under normalfordelingsberegninger. Analysens pålitelighet avhenger av kvantitet og kvalitet på data Ved modellering av normale distribusjonskurver er mengden og kvaliteten på inngangsprisdata svært viktig. Jo større antall prøver, jo jevnere kurven vil være. For å unngå beregningsfeil som skyldes utilstrekkelig data, er det viktig at hver beregning er basert på minst 30 eksemplarer. Så, for å teste en forex-handelsstrategi ved å estimere resultatene fra prøvehandler, må systemutvikleren analysere minst 30 bransjer for å nå statistisk pålitelige konklusjoner angående parametrene som testes. På samme måte er resultatene fra en studie på 500 handler mer pålitelige enn de fra en analyse av bare 50 bransjer. Dispersjon og matematisk forventning å estimere risiko For forexhandlere er de viktigste egenskapene ved en fordeling dens matematiske forventning og spredning. Matematisk forventning for en rekke bransjer er lett å beregne: Bare legg opp alle handelsresultater og del det beløpet med antall handler. Hvis handelssystemet er lønnsomt, er den matematiske forventningen positiv. Hvis matematisk forventning er negativ, mister systemet i gjennomsnitt. Den relative bølgen eller flatheten i fordelekurven er vist ved å måle spredningen eller spredningen av prisverdier innenfor matematisk forventning. Typisk er den matematiske forventningen for enhver tilfeldig distribuert verdi beskrevet som M (X). Dermed kan dispersjon defineres som D (X) M (XM (X) 2. Og en dispersjon kvadratroten kalles dens standardavvik, vist i matematisk stenografi som sigma (). Dispersjon og standardavvik er kritisk viktige for risikostyring I forex trading systemer. Jo høyere verdien av standardavviket, desto høyere vil være den potensielle drawdownen og jo høyere er risikoen. På samme måte, jo lavere verdi for standardavviket, desto lavere blir nedtjeningen mens du handler systemet. Eksempel nedenfor er en prøve risikovurdering for en test av et forex trading system: Trade Number X (Trade Gain eller Tap) I eksemplet ovenfor basert på minimum antall tretti handler for en tilstrekkelig prøve, er det viktig å merke seg at den matematiske forventningen er positiv, så forex tradingstrategien er faktisk lønnsom. Standardavviket er imidlertid høyt, så for å tjene hver dollar handler risikoen for et mye større beløp dette systemet bærer betydelig risiko. Heres resten av e matematikk: For å bestemme matematisk forventning for denne gruppen av handler, legg sammen alle handler gevinster og tap, divider deretter med 30. Dette er middelverdien M (X) for alle handler. I dette tilfellet er det lik en gjennomsnittlig gevinst på 4,26 per handel. Så langt ser systemet ut lovende. For å beregne standardavviket for dispersjonen trekkes gjennomsnittet 4.26 fra resultatene av hver handel, deretter er kvadratet, og summen av alle disse torgene blir lagt sammen. Summen er delt med 29, som er det totale antall transaksjoner minus 1. Ved å bruke formelen for Dispersjon av (X) M (XM (X) 2 gitt ovenfor, heres en kontroll av beregningen fra første handel i vårt eksempel : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 og (-21,34) 2 455,39 Samme beregning utføres for hver handel i testserien. I dette eksemplet er dispersjonen over serien 9,353,62 og per definisjon er kvadratroten lik standarden avvik (), som i dette tilfellet er 96,71. Forex-aktøren ser således at risikoen for dette systemet er ganske høyt: Den matematiske forventningen er faktisk positiv, med en gjennomsnittlig fortjeneste på 4,26 per handel, men standardavviket er høyt når sammenlignet med det overskuddet. Det kan sees at næringsdrivende risikerer 96,71 for hver mulighet til å tjene 4,26 i fortjeneste. Denne risikoen kan være akseptabel, eller næringsdrivende kan velge å endre systemet på leting etter lavere risiko. Utover risikoen for et bestemt handelssystem, kan forex-handelsmenn Bruk også normal fordeling og standardavvik for å beregne Z-poengsummen, noe som indikerer hvor ofte lønnsomme handler vil skje i forhold til å miste handler. Under prosessen med å utvikle et vinnende forex trading system, kan handelsmannen lure på hvor mange av de lønnsomme handlene som ble sett under testingen, var tilfeldige, og hvor mange påfølgende tapende handler må tolereres for å oppnå vinnende handler. For eksempel kan vi anta at gjennomsnittlig forventet fortjeneste fra et gitt Forex trading system er fire ganger mindre enn det forventede tapbeløpet fra hver stop-loss-ordre utløst under handel med dette systemet. Noen handelsmenn kan anta at systemet vil vinne over tid, så lenge det er gjennomsnittlig minst en lønnsom handel for hver fire tapende handler. Likevel, avhengig av fordelingen av gevinster og tap, i real-world trading kan dette systemet trekke for dypt for å gjenopprette i tide til neste vinneren. Normal distribusjon kan brukes til å generere en Z-poengsum, noen ganger kalt en standardscore, som gjør at handelsmenn ikke bare estimerer forholdet mellom gevinster og tap, men også hvor mange gevinster som trolig vil oppstå etter hvert. En positiv Z-poengsum representerer en verdi over gjennomsnittet, og en negativ Z-poengsum representerer en verdi under gjennomsnittet. For å oppnå denne verdien trekker næringsdrivende populasjonsmiddelet fra en individuell råverdi, og deler deretter differansen av populasjonsstandardavviket. Den grunnleggende standardpoengsberegningen for en råpoengsangering utpekt som x er: Hvor er befolkningen gjennomsnittlig og er befolkningsstandardavviket. Det er viktig å forstå at beregningen av Z-poengsummen krever at handelsmannen kjenner parametrene til befolkningen, ikke bare egenskapene til et utvalg tatt fra denne befolkningen. Z representerer avstanden mellom populasjonsmiddel og råpoeng, uttrykt i enheter av standardavviket. Så for et forex trading system: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N er det totale antall handler i løpet av en serie R er det totale antall serier av å vinne og miste handler P er lik 2 x W x LW er det totale antall vinnende handler under en serie L er det totale antall tapende handler i løpet av en serie. Individuelle serier kan representeres med en påfølgende sekvens av plusser eller minuser (for eksempel eller 8212). R teller tallet slik serier. Z kan tilby en vurdering av om et forex trading system opererer på målet, eller hvor langt utenfor målet det kan være. Like viktig kan en handelsmann bruke Z-score for å avgjøre om et handelssystem inneholder færre eller større serier av vinnere og tapere enn forventet fra en tilfeldig rekkefølge av trades8211 Med andre ord, om resultatene av etterfølgende bransjer er avhengige av hverandre. Hvis Z-poengsummen er nær 0, er fordelingen av handelsresultater nær den normale fordeling Resultatet av en sekvens av handler kan indikere annonse ependency mellom resultatene av disse handler. Dette skyldes at en normal tilfeldig verdi vil avvike fra gjennomsnittsverdien med ikke mer enn tre sigma (3 x) med en visshet på 99,7. Hvorvidt Z-verdien er positiv eller negativ, informerer handelsmannen om typen avhengighet: En positiv Z-verdi indikerer at den lønnsomme handelen vil bli etterfulgt av en taper. Og positiv Z indikerer at den lønnsomme handelen vil bli fulgt av en annen lønnsom, og en taper vil bli etterfulgt av et annet tap. Denne observerte avhengigheten lar forexhandleren variere posisjonstørrelsene for individuelle handler for å bidra til å håndtere risiko. Sharpe Ratio Sharpe Ratio, eller belønning til variabilitetsforhold, er et av de mest verdifulle sannsynlighetsverktøyene for valutahandlere. Som med metodene beskrevet ovenfor, er det avhengig av å anvende begreper normalfordeling og standardavvik. Det gir handelsmenn en metode for å kontrollere ytelsen til et handelssystem ved å justere for risiko. Det første trinnet er å beregne Holding Periode Returns (HPR). For eksempel, en handel som resulterte i en fortjeneste på 10 har en HPR beregnet som 1 0,10 1,10 mens en handel som taper 10 er beregnet som 1 0,10 0,90. På samme måte kan HPR beregnes ved å dividere etterbehandlingsbalansebeløpet av førhandelsbeløpet. Gjennomsnittlig Holding Periodeavkastning (AHPR) beregnes deretter ved å legge opp alle individuelle avkastningsperioder, deretter dividere etter antall bransjer. AHPR produserer i seg selv et aritmetisk gjennomsnitt som ikke kan skikkelig vurdere ytelsen til et forex trading system over tid. I stedet kan en investeringseffektivisering av handelssystemer estimeres nærmere ved å bruke Sharpe-forholdet, som viser hvordan AHPR minus risikofri rente på langsiktig avkastning er knyttet til standardavviket i handelssystemet. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Når AHPR er gjennomsnittlig holdingsperiode, er RFR den risikofrie avkastningen fra sikre investeringer som bankrenter eller langsiktige T-obligasjonsrenter, og SD er standardavviket. Siden mer enn 99 av alle tilfeldige verdier vil falle innenfor en avstand på 3 rundt middelverdien av M (X) for et gitt handelssystem, jo ​​høyere Sharpe-forholdet er, desto mer effektivt er handelssystemet. For eksempel, hvis Sharpe-forholdet for normalt distribuerte handelsresultater er 3, indikerer det at sannsynligheten for å miste er mindre enn 1 per handel, i henhold til 3-sigma-regelen. Konseptene for normal distribusjon, dispersjon, Z-score og Sharpe-forhold er allerede innlemmet i logaritmer av EAer og mekaniske handelssystemer, og deres brukervennlighet er usynlig for de fleste handelsfolk. Likevel, ved å vite hvordan disse grunnleggende sannsynlighetsverktøyene fungerer, kan forexhandlere ha en dypere forståelse av hvordan automatiserte systemer utfører sine funksjoner, og dermed øke sannsynligheten for å vinne handler. Bruker du for øyeblikket sannsynlighetsverktøy for å øke din egen sjanse til suksess. Stor artikkel. Jeg lette etter akkurat denne informasjonen. Kan du avklare hvordan jeg beregner R-verdien for en serie med å vinne og miste handler It8217s ikke helt klart hvordan du gjør dette. Du sier it8217s totalt antall serier av å vinne og miste handler. Betyr det at jeg teller de påfølgende vinnere og minus de påfølgende taperne. Så hvis systemet mitt har maksimalt 7 påfølgende vinnende handler og 4 etterfølgende tapende handler, så er det totalt 3 eller 11, takk James Rechard Fleming sier at jeg leser bloggen din og vil takke deg for å gi trading suksessnøkkelen. Som er veldig nyttig for handel matematisk beregning. Takk, Rechard. I8217m glad du fant det nyttig. Jeg har allerede kjøpt systemet på vektet digntal score system. Jeg vil at du skal vite at jeg er en hørselshemmede mann som er døve og ikke kan høre hva du sier på disse treningsvideoene. Jeg kommer imidlertid ikke til å dumpe systemet ditt, siden jeg er ganske vellykket på det du anbefaler for å analysere fxbook outlook-sånn. Det er sant at jeg har 62 av å vinne handler og tjent penger. Jeg visste at din digtinalvektede score vil øke sannsynlighetene. Med stor del av angre på at jeg ikke har Mt 4-system på FOREX eller få kapital. Dens et hjerte ødelagt siden kontoen min er mindre enn 5000 og det er usannsynlig at de ikke vil godkjenne meg til å bruke mt 4-programvare. Og jeg vet ikke om Forex vil godkjenne nedlastingen av systemprogramvaren. Så du og jeg må diskutere hva som er på din kjære video og ber om at du installerer stengt bildetekst på denne treningsvideoen slik at jeg kan studere dem. Imidlertid vil jeg alltid være en del av din forex-familie siden jeg allerede har kjøpt ditt systemprogram. Vennligst gi beskjed om hvilket meglerhus som tilbyr mt 4-programvare og kanskje det vil tillate meg å installere programvaren din på mt 4. du har e-postadressen min og mitt bevis på betaling. Og jeg takker Gud for at du har gitt meg muligheten til å bruke programvaren din. og vennligst kontakt meg via e-post. Takk for kjøpet. Det er en veldig rettferdig forespørsel Det skjedde aldri for meg å vurdere høreapparatene til publikum. Det er en av de tingene i mitt liv som jeg tar for gitt. Takk for at du pekte på behovet for å imøtekomme alle. I8217ll sørg for å legge til skriftlig innhold denne uken. Let8217s sette opp en tid til tekstchatt over Skype. I8217ll sender deg e-post direkte.